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百戰百勝的技術指標

by chenyp

百戰百勝的技術指標

技術指標真的萬能嗎?

現在用在投資線圖上的指標百百種,各位是用哪一種指標去判讀現在市場的狀況呢?你的交易行為是否會看指標呢?或是你就單純看K線做交易呢?

我們來看看一個例子

假設在2018年有某某大師宣傳一個投資方法非常管用,他也把該指標的回測報酬圖展示給你看,你是否會心動呢?

  • 該策略為 RSI(2) < 10 買入,RSI(2) >70 賣出

這個投資策略方法明顯比單純的buy and hold好上許多,尤其你看2008年次貸風報這年,竟然還有高達3.7%的報酬,MDD(最大虧損)也比較小。

看到這些數據你應該會很動心。

於是你不住就跟著大師所說的指標方法操作2018的股市。

 


很快的,一年過去了。

我們來看看當該指標公佈在2018年的績效

Damn! 怎麼2018年的績效就輸給大盤了!!

你一定覺得很不可置信,為什麼過一年之後,這個策略方法就失效了。

但是其實我們只要改了一下該策略方法的參數,我們就可以在2018年的績效從-8.5%變成+9%

  • 把策略改為 RSI(2) < 10 買入,RSI(2) >90 賣出

對麻,我們只要改一下參數就好了。

Really? 就這麼簡單?

沒錯,就這麼簡單。可是過去的績效回測,完全不能當作未來的參考。你當然可以每一年都調整參數去尋找最適合的策略。

但是,但是

那也僅僅只是對於過去的最好策略罷了。

你永遠不知道未來該用什麼參數跟公式去尋找最佳的報酬。

The assumption [of backtesting] is that history repeats itself and the reaction of the participants to the same information flow is the same. The empirical shortcoming is that the trading system is not a market participant during back testing


Reference: Is Your Trading Edge About to Vanish?

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