台灣股票ETF回測，是YP-Finance在2024上線的第一個功能，透過此回測功能，使用者將快速理解過去台股投資歷史中，採取長期買入持有(Buy and hold)的複利(CAGR)投資結果，除此之外，也能透過檢視不同股票的績效，理解隨意選股要能長期勝出大盤是件困難的事情。
此台股回測功能包含以下特點：
- 支援年化報酬率：極為重要的數據，透過年化報酬率的比較結果，才是正確的績效評比
- 多樣化的回測數據：除了常見的總報酬之外，年化報酬率、波動率以及夏普值一並呈現
- 自行定義比較時間區段：彈性的時間區間，還有快速時間選項
- 每日即時更新：確保使用者採用最新價格的績效回測
- 支援多項標的：可超過兩項標的同時進行比較
- 股息再投入：採用股息再投入計算，更加符合實際投資的複利結果
前往使用: 台灣股票ETF回測
台灣股票ETF buy and hold回測(CAGR)
在以下的使用範例，我將透過台灣證交所提供的熱門定期定額標的，進行績效的回測，包含
- 0050 元大台灣50 (台灣大型股ETF代表)
- 0056 元大高股息 (台灣高股息ETF代表)
- 2330 台積電 (台灣權值股代表)
- 2886 兆豐金 (台灣銀行股代表)
- 2412 中華電 (台灣熱門存股代表)
一年的區間
年化報酬率:
- 0050 : 20.86%
- 0056 : 47.71%
- 2330 : 27.67%
- 2886 : 31.37%
- 2414: 15.84%
- 排名 : 0056 > 2886 > 2330 > 0050 > 2414
三年的區間
年化報酬率:
- 0050 : 4.5%
- 0056 : 13.31%
- 2330 : 2.14%
- 2886 : 11.33%
- 2414: 13.31%
- 排名 : 0056 = 2414 > 2886 > 0050 > 2330
- 你應該沒有想過台積電會墊底吧?
五年的區間
年化報酬率:
- 0050 : 16.03%
- 0056 : 15.70%
- 2330 : 22.42%
- 2886 : 9.69%
- 2414: 15.85%
- 排名 : 2330 > 0050 > 2414 > 0056 > 2886
十年的區間
年化報酬率:
- 0050 : 11.89%
- 0056 : 10.45%
- 2330 : 18.87%
- 2886 : 5.04%
- 2414: 12.00%
- 排名 : 2330 > 2414 > 0050 > 0056 > 2886
台灣股票ETF買入持有
透過以上簡單的回測，我們從結果發現，不同的比較時間點，每項標的所擁有的績效，是不同的。
我們需要理解：
- 投入的時間長短，會改變投資的績效
- 績效並非一成不變，而是會變化的
- 排名沒有永遠的第一名
- 排名沒有永遠的最後一名
- 選股不一定選中，指數化投資穩中
當選擇回測的標的越多且時間越久的時候，你就會發現，會有越來越多的個股或是ETF，漸漸地輸給了市場大盤，換句話說，任何個股都有機會在短時間內戰勝大盤，但相同的，也有個股會在同一時間落後了大盤，選股不是件容易事情，這是只有少數天選之人才能勝出的遊戲。
投資是要承擔自己能夠承擔的風險，選擇個股，將會增加非系統風險，或許你認為只要選對就沒問題，但也請你思考一下，選錯的代價。
擁抱整體市場，採取指數化投資，你將不會錯過優異的個股，還能隨著市場一同成長，以過去10年為例，當你投入100萬至0050，最終會成長至307萬，獲利200萬，何樂而不為。
趕緊登入來玩玩台灣股票ETF的回測功能吧！
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2 則評論
回測超級棒! 謝謝您!
謝謝支持，歡迎使用!